バリュー・アット・リスクとは？
ばりゅーあっとりすく
一定期間内に生じる可能性のある最大損失額の目安を統計的に示した数値で、金融機関のリスク管理の基本指標です。
VaRは 「あまり 起こらない 悪い 日でも これくらいの 損失まで」という 目安を 計算するよ。100日に 1回くらいの 悪い 日でも 損失が 1億円までというように 予測するんだ。金融機関は これを 使って 安全に 経営できるか 確認するよ。
つかいかた・れいぶん
運が 悪い 日でも だいたい このくらいの 損失までで 収まるという 目安を 計算した 数字だよ。
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さいごの こうしん: